courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09
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- | ====== 105.135 Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) ====== | ||
- | * Universität: | ||
- | * Vortragender: | ||
- | * Semester: Wintersemester 2009/10 | ||
- | * Stundenausmaß: | ||
- | * Allgemeine Informationen und Anmeldung: [[http:// | ||
- | * Vorbesprechung: | ||
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- | ===== Ziel der Lehrveranstaltung ===== | ||
- | Eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines im Bakkalaureatsstudium angeschnittenen Stoffinhalts aus diversen Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik. Dies geschieht einerseits durch einen etwa 60-minutigen Vortrag über das Thema bzw. die Veröffentlichung, | ||
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- | ===== Themenvorschläge ===== | ||
- | Es können entweder von den Studenten selbst Vorschläge für Themen eingebracht werden, oder eines der vorgeschlagenen Themen gewählt werden. Diese umfassen u.a.: | ||
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- | ==== Versicherungsmathematik ==== | ||
- | * **(optimale) Rückversicherung** (Mack), Risikoteilung in der Sachversicherung; | ||
- | * Abwicklungsdreiecke, | ||
- | * **Sterblichkeitsprojektion** (Lee-Carter, | ||
- | * **Spieltheoretische Anwendungen** in der Versicherungsmathematik (Jean LeMaire) | ||
- | * **Stochastische Prozesse in der Personenversicherung / Sterblichkeit** (Milbrodt/ | ||
- | * **fondsgebundene Lebensversicherungen** (Bepreisung; | ||
- | * **Zinstheorie in der Versichung**, | ||
- | * **Markt-Konsistente Bewertung** (Buch von Wüthrich/ | ||
- | * **Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung**, | ||
- | * **Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen** (Sundt/ | ||
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- | ==== Finanzmathematik ==== | ||
- | * **Zinsderivate (**z.B. nach Luenberger oder Pliska, aber mathematischer formuliert) | ||
- | * **Zeitreihen in der Finanzmathematik** (McNeil/ | ||
- | * Das **mehrdimensionale Black-Scholes Modell** (Williams) | ||
- | * **Optimale Portfoliotheorie** (basierend auf " | ||
- | * Das **Markowitz-Modell und CAPM** (optimale Portfoliotheorie, | ||
- | * **Volatility Smile**: Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004) | ||
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- | ==== Allgemeines (Grundlagen, | ||
- | * **Solvency II** (Versicherungen) und **Basel II** (Banken) – die mathematischen Grundlagen | ||
- | * **Alternative Risk-Transfer** (ART) | ||
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- | ==== Grundlagen ==== | ||
- | * **Credibility Theory** (Skriptum von Gisler oder Kapitel aus Mack) | ||
- | * **Extremwerttheorie** (Kapitel aus McNeil/ | ||
- | * **Martingaltheorie** (aufbauend auf der LV über stoch. Prozesse!) | ||
- | * Das **Riemann-Stieltjes-Integral** | ||
- | * **Stabile Verteilungen** (Cizek/ | ||
- | * **Erzeugung von Zufallszahlen** nach allgemeiner Verteilung F (Glasserman Kap. 2, bzw. Devroye) | ||
- | * **Simulation stochastischer Prozesse** (Glasserman Kap. 3) | ||
- | * **Varianzreduktion** (Glasserman Kap. 4) | ||
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- | ===== Themenzuteilung und Vortragstermine ===== | ||
- | ==== Themenzuteilung im WS 2009/10 ==== | ||
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- | ^ Datum ^ Zeit ^ Ort ^ Student(in) ^ Thema ^ Folien ^ Arbeit ^ | ||
- | |12. Nov. | 12:00 | HS 4 |Asani, Silvia |Zeitreihen in der Finanzmathematik |{{: | ||
- | |25. Nov. | 16:30 | HS 4 |Mitterhuber, | ||
- | |25. Nov. | 17:30 | HS 4 |Gruber, Philip |Fondsgebundene Lebensversicherung | {{: | ||
- | |26. Nov. | 12:00 | HS 4 |Kadan, Maria |Spätschadensreserve (IBNR, Schadensdreiecke) | {{: | ||
- | |3. Dez. | 12:00 | HS 4 |Stoyanov, Dilyan |Markowitz-Modell und CAPM | {{: | ||
- | |9. Dez. | 16:30 | HS 4 |Etzlstorfer, | ||
- | |9. Dez. | 17:30 | HS 4 |Schander, Kerstin |Zinsderivate | {{: | ||
- | |10. Dez. | 12:00 | HS 4 |Kernecker, Petra |Basel II und Solvency II | {{: | ||
- | |16. Dez. | 16:30 | HS 6 |Langova, Linda |Sterblichkeitsprojektionen | {{: | ||
- | |16. Dez. | 17:30 | HS 6 |Zvonarich, Marko |Zinstheorie in der Versicherung | {{: | ||
- | |17. Dez. | 12:00 | HS 4 |Zimmermann, | ||
- | |14. Jän. | 12:00 | HS 4 |Pleischl, Martin |Martingaltheorie und Brownsche Bewegung | {{: | ||
- | |20. Jän. | 16:30 | HS 4 |Brandstätter, | ||
- | |21. Jän. | 12:00 | HS 4 |Fandl, Albert |Riemann-Stieltjes Integral | | ||
- | |27. Jän. | 16:30 | HS 4 |Koller, Thomas |Extremwerttheorie | | ||