courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09
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Table of Contents
105.135 Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit)
- Universität: FAM, Technische Universität Wien
- Vortragender: Reinhold Kainhofer, Stefan Gerhold
- Semester: Wintersemester 2009/10
- Stundenausmaß: 2 Wochenstunden (3 ECTS)
- Allgemeine Informationen und Anmeldung: TUWIS der TU Wien (LV-Verwaltung der TU Wien)
- Vorbesprechung: Donnerstag, 15. Oktober 2009, 12:00 Uhr, FH HS4
Ziel der Lehrveranstaltung
Eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines im Bakkalaureatsstudium angeschnittenen Stoffinhalts aus diversen Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik. Dies geschieht einerseits durch einen etwa 60-minutigen Vortrag über das Thema bzw. die Veröffentlichung, sowie durch Darstellung des Gebietes in Form einer Seminararbeit (etwa 20-30 Seiten). Diese sollte bis spätestens Ende der Semesterferien abgegeben werden.
Themenvorschläge
Es können entweder von den Studenten selbst Vorschläge für Themen eingebracht werden, oder eines der vorgeschlagenen Themen gewählt werden. Diese umfassen u.a.:
Versicherungsmathematik
- (optimale) Rückversicherung (Mack), Risikoteilung in der Sachversicherung; Vergleiche der verschiedenen Schätzmethoden
- Abwicklungsdreiecke, IBNR/IBNER (siehe Buch von Mack oder Skriptum von Schmidt)
- Sterblichkeitsprojektion (Lee-Carter, sonstige Verfahren; evt. Glättung von Sterbetafeln: Whittaker-Henderson)
- Spieltheoretische Anwendungen in der Versicherungsmathematik (Jean LeMaire)
- Stochastische Prozesse in der Personenversicherung / Sterblichkeit (Milbrodt/Helbig): Sprungprozesse, Vw-/Rwgleichungen
- fondsgebundene Lebensversicherungen (Bepreisung; Koller und Kiesel)
- Zinstheorie in der Versichung, Hedgen (Møller/Steffensen)
- Markt-Konsistente Bewertung (Buch von Wüthrich/Bühlmann/Furrer)
- Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung, wahrscheinlichkeitstheoretisch betrachtat (Kapitel aus Milbrodt/Helbig)
- Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen (Sundt/Vernic): Panjer-Klasse, Sundt-Jewell-Klasse, Panjer-Klasse hoeherer Ordnung
Finanzmathematik
- Zinsderivate (z.B. nach Luenberger oder Pliska, aber mathematischer formuliert)
- Zeitreihen in der Finanzmathematik (McNeil/Frey/Embrechts)
- Das mehrdimensionale Black-Scholes Modell (Williams)
- Optimale Portfoliotheorie (basierend auf “uniform Preferences” und “robust preferences”; Föllmer/Schied, Kapitel 2); für 2 Studierende!
- Das Markowitz-Modell und CAPM (optimale Portfoliotheorie, Mean-Variance-Optimization)
- Volatility Smile: Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004)
Allgemeines (Grundlagen, Überlappungen, etc.)
- Solvency II (Versicherungen) und Basel II (Banken) – die mathematischen Grundlagen
- Alternative Risk-Transfer (ART)
Grundlagen
- Credibility Theory (Skriptum von Gisler oder Kapitel aus Mack)
- Extremwerttheorie (Kapitel aus McNeil/Frey/Embrechts)
- Martingaltheorie (aufbauend auf der LV über stoch. Prozesse!)
- Das Riemann-Stieltjes-Integral
- Stabile Verteilungen (Cizek/Haerdle/Weron): Simulation, Schaetzung, Finanz-Anwendungen
- Erzeugung von Zufallszahlen nach allgemeiner Verteilung F (Glasserman Kap. 2, bzw. Devroye)
- Simulation stochastischer Prozesse (Glasserman Kap. 3)
- Varianzreduktion (Glasserman Kap. 4)
Themenzuteilung und Vortragstermine
Themenzuteilung im WS 2009/10
| Datum | Zeit | Ort | Student(in) | Thema | Folien | Arbeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nov. | 12:00 | HS 4 | Asani, Silvia | Zeitreihen in der Finanzmathematik | Folien | Seminararbeit |
| 25. Nov. | 16:30 | HS 4 | Mitterhuber, Jürgen | Spieltheoretische Anwendungen in der VM | Folien | Seminararbeit |
| 25. Nov. | 17:30 | HS 4 | Gruber, Philip | Fondsgebundene Lebensversicherung | Folien | Seminararbeit |
| 26. Nov. | 12:00 | HS 4 | Kadan, Maria | Spätschadensreserve (IBNR, Schadensdreiecke) | Folien | Seminararbeit |
| 3. Dez. | 12:00 | HS 4 | Stoyanov, Dilyan | Markowitz-Modell und CAPM | Folien | Seminararbeit |
| 9. Dez. | 16:30 | HS 4 | Etzlstorfer, Magdalena | (optimale) Rückversicherung | Folien | Seminararbeit |
| 9. Dez. | 17:30 | HS 4 | Schander, Kerstin | Zinsderivate | Folien | Seminararbeit |
| 10. Dez. | 12:00 | HS 4 | Kernecker, Petra | Basel II und Solvency II | Folien | Seminararbeit |
| 16. Dez. | 16:30 | HS 6 | Langova, Linda | Sterblichkeitsprojektionen | Folien | Seminararbeit |
| 16. Dez. | 17:30 | HS 6 | Zvonarich, Marko | Zinstheorie in der Versicherung | Folien | Seminararbeit |
| 17. Dez. | 12:00 | HS 4 | Zimmermann, Karin | Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung | Folien | Seminararbeit |
| 14. Jän. | 12:00 | HS 4 | Pleischl, Martin | Martingaltheorie und Brownsche Bewegung | Folien | Seminararbeit |
| 20. Jän. | 16:30 | HS 4 | Brandstätter, Paul | Markt-konsistente Bewertung | Folien | Seminararbeit |
| 21. Jän. | 12:00 | HS 4 | Fandl, Albert | Riemann-Stieltjes Integral | Folien | Seminararbeit |
| 27. Jän. | 16:30 | HS 4 | Koller, Thomas | Extremwerttheorie | Folien | Seminararbeit |
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