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courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09

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courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09 [2010/04/01 12:42]
reinhold
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-====== 105.135 Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) ====== 
-  * Universität: [[http://www.fam.tuwien.ac.at/|FAM]], [[http://www.tuwien.ac.at|Technische Universität Wien]] 
-  * Vortragender: [[http://reinhold.kainhofer.com/|Reinhold Kainhofer]], [[http://www.fam.tuwien.ac.at/~sgerhold/|Stefan Gerhold]] 
-  * Semester: Wintersemester 2009/10 
-  * Stundenausmaß: 2 Wochenstunden (3 ECTS) 
-  * Allgemeine Informationen und Anmeldung: [[http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105135/2009W|TUWIS der TU Wien]] (LV-Verwaltung der TU Wien)  
-  * Vorbesprechung: Donnerstag, 15. Oktober 2009, 12:00 Uhr, FH HS4 
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-===== Ziel der Lehrveranstaltung ===== 
-Eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines im Bakkalaureatsstudium angeschnittenen Stoffinhalts aus diversen Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik. Dies geschieht einerseits durch einen etwa 60-minutigen Vortrag über das Thema bzw. die Veröffentlichung, sowie durch Darstellung des Gebietes in Form einer Seminararbeit (etwa 20-30 Seiten). Diese sollte bis spätestens Ende der Semesterferien abgegeben werden. 
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-===== Themenvorschläge ===== 
-Es können entweder von den Studenten selbst Vorschläge für Themen eingebracht werden, oder eines der vorgeschlagenen Themen gewählt werden. Diese umfassen u.a.: 
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-==== Versicherungsmathematik ==== 
-  * **(optimale) Rückversicherung** (Mack), Risikoteilung in der Sachversicherung; Vergleiche der verschiedenen Schätzmethoden 
-  * Abwicklungsdreiecke, **IBNR/IBNER** (siehe Buch von Mack oder Skriptum von Schmidt) 
-  * **Sterblichkeitsprojektion** (Lee-Carter, sonstige Verfahren; evt. Glättung von Sterbetafeln: Whittaker-Henderson) 
-  * **Spieltheoretische Anwendungen** in der Versicherungsmathematik (Jean LeMaire) 
-  * **Stochastische Prozesse in der Personenversicherung / Sterblichkeit** (Milbrodt/Helbig): Sprungprozesse, Vw-/Rwgleichungen 
-  * **fondsgebundene Lebensversicherungen** (Bepreisung; Koller und Kiesel) 
-  * **Zinstheorie in der Versichung**, Hedgen (Møller/Steffensen) 
-  * **Markt-Konsistente Bewertung** (Buch von Wüthrich/Bühlmann/Furrer) 
-  * **Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung**, wahrscheinlichkeitstheoretisch betrachtat (Kapitel aus Milbrodt/Helbig) 
-  * **Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen** (Sundt/Vernic): Panjer-Klasse, Sundt-Jewell-Klasse, Panjer-Klasse hoeherer Ordnung 
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-==== Finanzmathematik ==== 
-  * **Zinsderivate (**z.B. nach Luenberger oder Pliska, aber mathematischer formuliert) 
-  * **Zeitreihen in der Finanzmathematik** (McNeil/Frey/Embrechts) 
-  * Das **mehrdimensionale Black-Scholes Modell** (Williams) 
-  * **Optimale Portfoliotheorie** (basierend auf "uniform Preferences" und "robust preferences"; Föllmer/Schied, Kapitel 2); für 2 Studierende! 
-  * Das **Markowitz-Modell und CAPM** (optimale Portfoliotheorie, Mean-Variance-Optimization) 
-  * **Volatility Smile**: Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004) 
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-==== Allgemeines (Grundlagen, Überlappungen, etc.) ==== 
-  * **Solvency II** (Versicherungen) und **Basel II** (Banken) – die mathematischen Grundlagen 
-  * **Alternative Risk-Transfer** (ART) 
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-==== Grundlagen ==== 
-  * **Credibility Theory** (Skriptum von Gisler oder Kapitel aus Mack) 
-  * **Extremwerttheorie** (Kapitel aus McNeil/Frey/Embrechts) 
-  * **Martingaltheorie** (aufbauend auf der LV über stoch. Prozesse!) 
-  * Das **Riemann-Stieltjes-Integral** 
-  * **Stabile Verteilungen** (Cizek/Haerdle/Weron): Simulation, Schaetzung, Finanz-Anwendungen 
-  * **Erzeugung von Zufallszahlen** nach allgemeiner Verteilung F (Glasserman Kap. 2, bzw. Devroye) 
-  * **Simulation stochastischer Prozesse** (Glasserman Kap. 3) 
-  * **Varianzreduktion** (Glasserman Kap. 4) 
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-===== Themenzuteilung und Vortragstermine ===== 
-==== Themenzuteilung im WS 2009/10 ==== 
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-^ Datum ^ Zeit ^ Ort ^ Student(in) ^ Thema ^ Folien ^ Arbeit ^ 
-|12. Nov. | 12:00 | HS 4 |Asani, Silvia |Zeitreihen in der Finanzmathematik |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_asani_zeitreihen.pdf|Folien}} | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_asani_zeitreihen.pdf|Seminararbeit}} | 
-|25. Nov. | 16:30 | HS 4 |Mitterhuber, Jürgen |Spieltheoretische Anwendungen in der VM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_mitterhuber_spieltheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_mitterhuber_spieltheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|25. Nov. | 17:30 | HS 4 |Gruber, Philip |Fondsgebundene Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_gruber_fondsgebundene_lv.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_gruber_fondsgebundene_lv.pdf|Seminararbeit}} | 
-|26. Nov. | 12:00 | HS 4 |Kadan, Maria |Spätschadensreserve (IBNR, Schadensdreiecke) | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kadan_schadenreservierung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_kadan_schadenreservierung.pdf|Seminararbeit}} | 
-|3. Dez.  | 12:00 | HS 4 |Stoyanov, Dilyan |Markowitz-Modell und CAPM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_stoyanov_markowitz_capm.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_stoyanov_markowitz_capm.pdf|Seminararbeit}} | 
-|9. Dez.  | 16:30 | HS 4 |Etzlstorfer, Magdalena | (optimale) Rückversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_etzlstorfer_optimale_rueckversicherung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_etzlstorfer_optimale_rueckversicherung.pdf|Seminararbeit}} | 
-|9. Dez.  | 17:30 | HS 4 |Schander, Kerstin |Zinsderivate |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_schander_zinsderivate.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_schander_zinsderivate.pdf|Seminararbeit}} | 
-|10. Dez. | 12:00 | HS 4 |Kernecker, Petra |Basel II und Solvency II | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kernecker_basel2_solvency2.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_kernecker_basel2_solvency2.pdf|Seminararbeit}} | 
-|16. Dez. | 16:30 | HS 6 |Langova, Linda |Sterblichkeitsprojektionen | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_langova_sterblichkeitsprojektion.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_langova_sterblichkeitsprojektion.pdf|Seminararbeit}} | 
-|16. Dez. | 17:30 | HS 6 |Zvonarich, Marko |Zinstheorie in der Versicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zvonarich_zinstheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_zvonarich_zinstheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|17. Dez. | 12:00 | HS 4 |Zimmermann, Karin |Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zimmermann_ausscheideordnungen_lvm.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_zimmermann_ausscheideordnungen_lvm.pdf|Seminararbeit}} | 
-|14. Jän. | 12:00 | HS 4 |Pleischl, Martin |Martingaltheorie und Brownsche Bewegung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_pleischl_martingaltheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_pleischl_martingaltheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|20. Jän. | 16:30 | HS 4 |Brandstätter, Paul |Markt-konsistente Bewertung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_brandstaetter_marktkonsistente_bewertung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_brandstaetter_marktkonsistente_bewertung.pdf|Seminararbeit}} | 
-|21. Jän. | 12:00 | HS 4 |Fandl, Albert |Riemann-Stieltjes Integral |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_fandl_riemann_stieltjes.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_fandl_riemann_stieltjes.pdf|Seminararbeit}} | 
-|27. Jän. | 16:30 | HS 4 |Koller, Thomas |Extremwerttheorie |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_koller_extremwerttheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_koller_extremwerttheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
  
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